Задача опционы - вопрос №207178

Мини-ситуация 1. Директор финансовой компании поручает Вам составить безрисковый портфель акций с помощью продажи call- или покупки put-опциона и определить их внутреннюю стоимость на основе ожидающихся событий на рынке капитала: Цена акции, руб.: текущая — 70, максимальная — 80, минимальная — 40, при исполнении опциона — 60, безрисковая доходность — 5%. Мини-ситуация 2. Директор финансовой компании понимает, что цены наакции (мини-ситуация 1) могут отклоняться от минимальных и максимальных значений, ожидаемых на рынке, поэтому поручает Вам составить графики платежей коротких и длинных стрэддлов и дать рекомендации об инвестициях в зависимости от будущих цен финансовых активов. Мини-ситуация 3. Директор финансовой компании, понимая, что любой эксперт (в том числе он сам и Вы) может ошибаться в отношении ожиданий будущих цен акций (мини-ситуации 1, 2), поручает Вам составить торговую стратегию put-call-паритет, чтобы осуществить безрисковые инвестиции при любой будущей цене акций и оценить стоимость безрискового портфеля в момент исполнения опционов. Дать рекомендации о необходимости реализации стратегии.

февраль 19, 2012 г.