Запятая ставится перед союзом или в названиях литературных произведений, состоящих из двух наименований (второе название тоже пишется с прописной буквы): «Двенадцатая ночь, или Как вам угодно» (Шекспир); «Похождения Чичикова, или Мёртвые души» (Н.В. Гоголь); «Воевода, или Сон на Волге» (А. Н. Островский); «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (А. Н. Толстой).
Справочник по русскому языку. Орфография и пунктуация. Розенталь. Д. Э.