Риск-менеджмент в банке - вопрос №915727

Рассчитайте VaR портфеля, состоящего из 15% облигаций «Лукойл – 2013», 45% облигаций АИЖК 16 и 40% облигаций АФК «Система» 04. Рассчитайте дисперсии и ковариации доходности облигаций к погашению по статистике последних 6 месяцев. Данные по облигациям можно скачать с сайта www.rusbonds.ru. Для перехода к VaR портфеля используйте показатель дюрации портфеля.

январь 17, 2014 г.