Инвестор использует опционную стратегию «стрэдл». 11 января он покупает апрельские опционы колл на акции. Объем одного опционного контракта 90 акций, - вопрос №2702645

цена исполнения 1000руб/акция, премия 900 руб. Одновременно инвестор покупает соответствующее количество апрельских опционов пут на облигации. Объем одного опциона – 120 облигаций, цена исполнения 750руб/облигация, премия 1020руб. В апреле курс акций вырос до 1012руб/акция, курс облигаций упал до 735руб/облигация. В результате своих операций инвестор получил прибыль в размере 4800 рублей. Какое количество опционных контрактов колл по акциям и опционных контрактов пут по облигациям приобретал инвестор. Присылайте решение задачи.

декабрь 19, 2017 г.