Риск-менеджмент в банке - вопрос №915724

Выполните задание. Рассчитайте VaR портфеля, состоящего из 20% акций ОАО «Сбербанк»,  50% акций ОАО «Лукойл» и 30% ОАО НЛМК. Используйте параметрический метод. Оценку дисперсий и ковариаций проведите на основе статистических данных по котировкам акций за последний год торговли. Уровень доверительной вероятности VaR 98%. Горизонт расчета VaR 10 дней.

январь 17, 2014 г.